시스템 트레이딩 코스피200 선물 틱 데이터 업로드

GoblinBat.vol1.egg

10.00MB

자몽 시스템 트레이딩 카페 회원님의 부탁으로

틱 데이터를 보내드리는 겸

오랜만에 일기나 한 장 써볼까 한다.

업로드하는 틱 데이터는

코스피 200 선물 '19년 7월 경부터 '20년 4월 말까지 틱과

4월 중순 정도부터 호가 데이터까지 담겨있다.

GoblinBat.vol2.egg

10.00MB

올 초부터 호가에 대한 데이터 분석을 시작하기 위해

여러 방식으로 데이터 수집을 했으나

실시간 수집밖에 할 수 없고

데이터가 마음에 들지 않거나 여러 가지 이유로 수집에 실패하면

연결되지 않는 데이터를 버리다 보니

코드를 짜는 기간만 거의 3달 정도 소요된 거 같다.

GoblinBat.vol3.egg

10.00MB

이번 프로젝트는 그동안 쌓은 경험을 바탕으로 최상의 결과를 도출하기 위한

여러 가지 방식의 백테스팅을 동시에 진행하고 있다.

백테스팅과 실제 투자의 오차를 최소화시키기 위해 테스트 시간이 다소 오래 걸리더라도

실제 매매 상황과 거의 유사하게 진행하다 보니

현존하는 최고 성능의 PC로도 1분에 가까운 시간이 소요된다.

현재까지 생성한 경우의 수만 20억 가지가 넘을 것으로 예상되니

PC 10대가 밤낮을 가리지 않고 도출하여도 다람쥐 챗바퀴를 도는 느낌을 버릴 수 없다.

코드도 너무 방대해져서 Console을 찍으며 디버깅을 하기도 한계가 있고

오차가 생기면 거의 밤낮없이 머리를 쥐어짜느라

스트레스가 이만저만이 아니다.

GoblinBat.vol4.egg

5.50MB

그런데 코로나 19 사태 이후 증거금률은 일주일이 멀다 하고 변경되는지

오늘도 백테스팅 결과를 지켜보려다가 내일부터 증거금률 변경 공지를 보고

사무실로 뛰어나와 코드 일부를 수정하고

다시 테스트를 시작하였다.

내일은 오랜만에 열리는 장이라 변동성이 높을 텐데 심히 우려스럽다.

cyberprophet/Strategy

어느덧 데이터베이스에 쌓인 데이터는 300GB를 향해 달려가고 있고

눈으로 데이터를 확인하기 버거운 수준까지 올라오니

작은 오류도 용납되지 않는 정교한 코딩이 필요해지고

그동안 쌓인 피로 덕분인지 이번 연휴는 스트레스로 심한 두통 속에서 보내버렸다.

내일부터는 컨디션을 좀 회복해야 할텐데. . .